BFA emploi (Banque Finance Assurance) http://www.emploi-bfa.com/ Ceci est le flux rss des annonces de BFA emploi (Banque Finance Assurance) de stage . fr Sat, 18 Nov 2017 18:43:36 <![CDATA[Stage Murex : Stage Implémentation d'un modèle optimisé]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities. Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.

Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto

Mx3 est une plateforme constitué de plusieurs services qui communique entre eux. Ces différents services sont implémentés avec des technologies différentes : C++, Java, python, javascript, ... .

Le  code Java est buildé avec Maven qui est un system de Build vieillissant, l'objectif du stage est de migrer le build java sous gradle.

Description de l'équipe

L'équipe Toolchain est en charge de fourni les outils aux équipes qui développent sur mx3.

Parmi ces outils on retrouve les outils de build (maven, mxbuild, cmake, ...) les outils de code coverage, analyses statique de code, .... .

L'équipe fonctionne en mode Agile et devops.

Mission


L'objectif est de faire un prof of concept de la migration de la codeline de mx3 à Gradle pour garantir un build incrémental, répétable et stable afin de mettre un place un modèle de continous delivery.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, des connaissances en c++ et Java,  des connaissances sur les systèmes de build, et vous êtes attiré(e) par les challenges techniques (développement de plugin maven, docker, ...).



Référence : 9559]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des prof]]>


Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des profits/pertes (P&L)
 
La suite de modules Finance dans MX.3 englobe notamment la validation des inputs servant à la production du P&L, l'analyse du P&L (PL explain) ainsi que son life cycle (réconciliation, ajustements, sell down, etc.), la génération des entrées comptables relatives aux transactions... Ce domaine prend une importance croissante dans les activités de marchés de capitaux étant donné les objectifs d'amélioration de la maîtrise des risques, l'augmentation des réglementations et le souci d'automatiser toutes les chaines de traitement.

Au sein de MUREX, les équipes PES (Product Evolution & Support) ont en charge le support et l'amélioration constante du produit sur leur domaine d'activité.

Le stage vise à immerger le/la stagiaire au sein du domaine Finance, dans l'équipe « Financial Control » et de le faire activement participer aux différentes tâches du métier de consultant fonctionnel.
 
Après une phase de formation sur le progiciel MX.3, afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers et les outils fonctionnels utilisés pour la gestion du P&L, vous serez amené(e) à travailler sur :
  • L'analyse des pratiques de marché en ce qui concerne le calcul et le reporting du P&L (profit et perte) des positions multidevises (typiquement des deals de change, swaps cross currency, options de change) et des évènements s'y rattachant, en tenant compte des normes comptables.
  • La documentation des outils à disposition dans MX.3 permettant le calcul, l'analyse, le reporting et la comptabilité pour le P&L dans le cadre de ces positions.
  • Un état des lieux des développements éventuels à prévoir pour combler des besoins qui ne sont pas actuellement réalisables dans le progiciel.

L'analyse pourra s'étendre à l'analyse de la gestion de toute position qui n'est pas dans la devise de P&L, et de la gestion de la position de change correspondante.

En plus de ce travail de recherche, vous pourrez être amené(e) à participer aux tâches quotidiennes d'un consultant fonctionnel dans une équipe PES:
  • Support quotidien des sujets Finance (analyse et compréhension des problèmes et des questions fonctionnelles. Proposition de recommandations et de solutions appropriées).
  • Suivi des corrections et développements de nouvelles fonctionnalités en coordination avec les équipes clients et les équipes de développement. Suivi des cycles de développement et de validation.
Vous serez accueilli(e) et encadré(e) dès votre arrivée par un consultant senior. Vous interagirez de façon étroite avec les consultants clients ainsi qu'avec les équipes de développement.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master  universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés
  • Vos connaissances en marchés de capitaux et produits financiers seront un réel avantage
  • Vos connaissances en SQL et Unix seront un plus
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14428



Référence : 9562]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.
                                
Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est à ce titre utilisé pour le reporting réglementaire, entre autre EMIR et Dodd Franck Act, pour un certain nombre de nos clients et ce notamment au travers de notre interface DTCC-GTR.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à l'implémentation et à la documentation du nouveau format DTCC-GTR. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ce nouveau format.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre DTCC-GTR de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14224


Référence : 9561]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des titres.

Mission


Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation et à la validation de nouveaux développements autour de la modélisation des tickets des Opérations sur Titres dans MX.3. Les standards de marché étant en constante évolution, il est nécessaire d'étudier le dernier format SWIFT MT564 par rapport à sa couverture sur la plateforme MX.3 et de proposer des évolutions de la plateforme.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers de type actions et obligations et sur les opérations sur titres.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14407


Référence : 9560]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM)]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé. L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitive. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Nous vous proposons d'effectuer un stage d'une durée de 6 mois au sein de nos équipes produit basées à Paris. Vous travaillerez sous la supervision de l'expert sur les modèles de taux, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Vous aurez pour objectifs  de rédiger un nouveau document de validation des modèles de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) en éprouvant le nouvel outil de validation de modèles, potentiellement en l'enrichissant tout en utilisant des données de marché récentes.

Une revue du modèle, de ses hypothèses, de la pertinence de son utilisation pour les différentes variétés de produits exotiques de taux d'intérêt, la qualité du calibrage sur plusieurs devises, la convergence de la méthode numérique, la stabilité des grecques, leur reproductibilité par scénario ainsi que les recommandations de paramétrages feront partie des livrables du stage.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14484



Référence : 9565]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Calibrage de courbes de crédit - Implémentation d'un modèle optimisé]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk. Elle intègre nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation  de ces produits.

L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et des données de marché que proposent la plateforme Murex. Le stage se déroulera au sein de l'équipe courbe.

Description de l'équipe

L'équipe des courbes se concentre sur la gestion des courbes par terme, principalement les courbes de taux, mais aussi le crédit, l'inflation, le change et les matières premières. Les principales fonctions du module sont le calibrage et l'interpolation des courbes, ainsi que l'interface avec les instruments financiers qui participent au calibrage. Le module participe aussi aux calculs du risque et du hedge.

Mission

En recherche permanente d'optimisations, le module des courbes a mis en place un modèle de calibrage de courbes de taux beaucoup plus efficace que les modèles précédents. En préparant les données de manière astucieuse, on peut se ramener à un simple problème d'algèbre linéaire. On peut alors tirer profits d'algorithme adaptés à ce type de calculs, notamment en tenant compte des structures particulières des matrices utilisées dans le calcul.
Les courbes de crédits se prêtent parfaitement à ce type d'optimisation. Elles sont constituées de séries homogènes de « credit default swaps ». Ces swap ne diffèrent que de la maturité et partagent un grand nombre de données. On pourra donc profiter de la mise en commun d'une partie des calculs.

Pour cela, on cherchera :
  • à identifier les flux ou autre résultats intermédiaires qui participent à la valorisation du CDS,
  • à  implémentation l'évaluation du swap comme combinaison linéaire de ces résultats,
  • à fournir le code permettant l'extraction des informations utiles pour caractériser le swap,
  • à intégrer ces éléments de calcul au module de calibrage,
  • et à fournir un jeu de tests unitaires permettant d'évaluer les chiffres et les performances.
Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, en mathématiques, et vous êtes attiré par la finance de marché

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence 14524-MF


Référence : 9557]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Acquisition et distribution de paramètres de marchés]]>


Au sein de Murex, les équipes Front-office développent des solutions métier comme le real time portfolio management, le structured trade builder ou le marketdata processing. Les contraintes de la plateforme intégrée exigent que ces solutions soient génériques et indépendantes de tous types de produits. Ces équipes construisent des applications basées sur des serveurs calculatoires temps réel hautement distribués qui restituent à l'utilisateur une vue synthétique et cohérente de sa position et de son exposition aux risques de marché.
Le principal défi d'une telle architecture est de concilier l'efficacité calculatoire et l'opérabilité de la plateforme MUREX.

L'équipe Market data est responsable du cycle de vie des données de marché (volatilité, courbe de taux, dividende,...) du Front-office et plus particulièrement du graphe calculatoire et de son comportement face aux impacts temps réels et aux scénarios.

Elle offre  des APIs génériques pour permettre l'import/export des données, rafraîchissement temps réels et la visualisation des données.

Mission


Dans cet environnement temps-réel et distribué, il s'agit de repenser l'acquisition des paramètres de marchés des fournisseurs comme Reuters ou Bloomberg, leur stockage en mémoire, et leur historisation.

Le stagiaire aura comme mission de développer un prototype fonctionnel du logiciel. Il sera en relation avec des équipes techniques et fonctionnelles pour discuter des solutions proposées.

Le stage portera principalement sur

La conception et implémentation de nouveaux composants en Java répondant aux aspects suivants :
  • Acquisition des données à des fréquences différentes et en gros volumes.
  • Modélisations des données.
  • Historisation des données en mémoire en fonction du temps.
  • Mise à disposition des données à des consommateurs Java et C++.
  • La mise en place d'outils afin d'observer et analyser les probables problèmes fonctionnels ou techniques (performance, disponibilité, etc....) des différents composants dans un environnement de production.
  • Le définition et l'écriture des tests unitaires et des tests d'intégrations de composants.
  • L'usage de GIT pour archiver et versionner le code.

Murex is currently adopting Web technologies to build its next generation products. We are currently seeking a JavaScript/HTML5/CSS/AngularJS intern to join the R&D – User Interfaces Team and help achieve the following:

Develop a set of reusable graphical components:

Controls: Checkbox, Combobox, Date and Time Input, Number Input, Password Input, Search Input, Text Input, Label, Radio buttons, Select, Slider, Switch, Text Area, User feedback, Input Validators, buttons, Image field, Progress Bar, Menus, Toolbar etc.

Layouts: Collapsible, Flex Layout, Form Layout, Grid, Panel, Popup, Tabs, etc...
Collections: Data Grid, List View, Paging Control, Table, Tree, etc...
Visualizations: Charts, Gauges, Timelines, Treemaps, etc...

Use GIT to handle code versioning and archiving

Define and code unitary and integration tests to secure developed features.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs/Informatique ou en Master universitaire, ayant un bon niveau en Java et attiré par la finance de marché et les problématiques de distributions calculatoires.
Des connaissances en C++, Apache Geode, Apache Ignite, Apache Kafka seraient également fortement appréciées.
Rigueur, autonomie et capacité de travailler dans un contexte agile.

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Référence : 9558]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Mission


Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD  (SLV, Local Vol) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé.
L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitif. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Dans ce contexte, nous cherchons à étendre la couverture de la solution, en l'équipant d'une fonctionnalité packagée de backtesting. Cette extension aura pour objectif premier de permettre de répondre à la question : sur 1 année d'historiques de market data, est-ce que le calibrage du modèle testé est resté sous le seuil de validité, et est-ce que les variations de PL sont expliquées par les sensibilités et les variations de market data. Le périmètre se concentrera sur les modèles FXD (SLV, Local Vol et Black scholes), mais l'application à d'autres classes d'actifs (IRD, EQD) sera envisagée.

Nous recherchons un(e) stagiaire pour un stage d'une durée de 6 mois,  dont l'objectif sera d'intégrer ce nouveau test dans la solution de validation de modèles, de l'appliquer sur les modèles SLV et Local vol, en utilisant des données de marché récentes, et de produire une mise à jour du document de validation de ces modèles avec une analyse des résultats obtenus par marché.

Vous travaillerez sous la supervision du product manager de la solution de validation de modèles, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14541



Référence : 9563]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse des nouveau services proposés par CLS dans le cadre de le l'offre de Murex]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
 
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des nouveaux services proposés par CLS dans le cadre de l'offre de Murex

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des transactions de change. Il est à ce titre partenaire de CLS, reconnue comme Systemically important financial market utility pour le dénouement de ces opérations.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation des nouvelles offres de service de CLS. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ces nouveaux services.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre CLS de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14423



Référence : 9564]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Internship at Edhec Scientific Beta : Quantitative Research Analyst — Indices & Benchmarks - 6-9 months - Nice]]>


As part of its policy of transferring know-how to the industry, EDHEC-Risk Institute set up ERI Scientific Beta. ERI Scientific Beta is an original initiative which aims to favour the adoption of the latest advances in smart beta
design and implementation by the investment industry. Its academic origin provides the foundation for its strategy: offer, in the best economic conditions possible, the smart beta solutions that are most proven scientifically with full
transparency of both the methods and the associated risks.

As of December 31, 2016, the Scientific Beta indices corresponded to USD 12.3bn in assets under replication.
With offices in Boston, London, Nice, Singapore and Tokyo, ERI Scientific Beta has a dedicated team of 45 people who cover client support, development, production and promotion of its index offering.

As part of the development of its index development activity, ERI Scientific Beta is recruiting two interns for quantitative research analysis. The positions are based in Nice.

Internship: Quantitative Research Analyst — Indices & Benchmarks two vacancies in Nice, France

You will be responsible for quantitative research, performance analysis and reporting on systematic equity investment strategies, including the Scientific Beta smart factor indices.

The role will require you to use concepts from performance measurement and portfolio theory, as well as applied econometrics and statistics to analyse investment strategies. You will analyse performance over time and in different market conditions, assess implementation issues and transaction costs, as well as examine and explain different portfolio construction steps.

The position focuses on computational tasks but also involves reasoned analysis of your results and writing of reports and presentation material based on your quantitative results.

The role requires sound knowledge of advanced computational tools (such as Matlab), and advanced knowledge of Excel. The successful candidate will also have an excellent command of financial theory and applied  statistics/econometrics and a keen interest in empirical work with financial data and applying advanced research-based concepts in practice.

The internship is for a period of six to nine months, starting preferably in September 2017 or January 2018.

If you wish to apply for this position, please send a motivation letter, your CV, and a transcript of grades from your MSc courses to Ms L. Kriloff– EDHEC-Risk Institute – 400 promenade des Anglais – BP 3116 – 06202 Nice cedex 3 – France.

For more information about ERI Scientific Beta, please visit www.scientificbeta.com or https://www.youtube.com/channel/UCRL91F-LvhLPc9M9OD7LQgA


Référence : 9540]]> Tue, 9 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Intern - Software Engineer Risk Authority (6 months) - Montbonnot Saint Martin (France)]]>


Moody's Analytics offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management.

Careers @Moody's Analytics France: Intern - Software Engineer Risk Authority (6 months) - Montbonnot Saint Martin - Grenoble (6-months internship)

Risk Authority is a fully integrated solutions on credit, market & liquidity risk.
The goal of this internship is to build an online framework to create benchmark environment for performance purpose
This new tool will be able to generate a significant volume of data according to financial characteristics provided by the end user.
An ad-hoc UI will give the choice to select resource according to the volume wanted and report results.
This tool should be deploy on premise or on the cloud (AWS or Azure).

Qualifications 

  • Final year Student in Engineering School (Major in Computer Science and Finance)
  • Good knowledge of Java,
  • Good knowledge of Ruby,
  • Good knowledge of SQL, PLSQL Framework UI (Play or Ruby on Rails)
  • Good level of English

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Career @Moody's Analytics



Référence : 9492]]> Tue, 4 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Validation & Suivi de l'Offre de Gestion de Transaction de TRS Sur Panier de Titres - 8685]]>


L'équipe Securities Finance a en charge le suivi de l'activité client consistant en la gestion des inventaires titres via les prêts-emprunts ou repo, le financement de ces positions et la génération de revenus additionnels. L'activité Security Finance regroupe également les produits synthétiques tels que Total return swaps et CFDs.

Mission

Au sein de l'équipe de consultants Front Office Securities Finance, vous prenez en charge l'analyse et  la validation du module de total return swap sur panier de titres (Bond et Equity), dans le but de pouvoir proposer la solution à nos clients.

Ce module vise à représenter les transactions de total return swap sur plusieurs titres, gérer les changements et évènements spécifiques à son cycle de vie tels que : 

-La valorisation du panier à chaque date de reset suite à la variation de tout type de paramètres de marché selon le type de titres
-Le calcul du risque sous-jacent de chaque titre composant du panier
-Le remplacement et l'opération sur titre dans les autres modules transverses impactant le panier
-Cette fonctionnalité a déjà été validée sur une catégorie similaire de produits, les total return swap (TRS) et CFD, reste à valider les produits de total return swap sur panier.

Ce projet comportera 4 phases :
1. La première consistera à prendre connaissance des modules déjà existants, ainsi que jouer le rôle de centralisateur du backlog de développement liés à ces deux modules
2. La deuxième consistera à établir des plans de test, tester les modules et l'adéquation par rapport aux spécifications, le stagiaire gérant en direct la relation avec l'équipe de développeurs en charge de la livraison
3. La troisième consistera à documenter les gaps et développements entamés
4. La quatrième consistera à définir un jeu de tests permettant de s'assurer de la pérennité des développements (tests de non-régression qui seront automatisés).
Afin de mener à bien les missions qui vous seront confiées, vous serez formé sur les produits Securities Finance et le progiciel MX.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement.

Votre profil

Diplômé(e)  d'une Ecole d'Ingénieurs, de Commerce ou d'un Master universitaire, débutant ou justifiant d'une première expérience, vous avez un grand intérêt pour l'environnement IT et les marchés financiers.
Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société.
Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.

Postuler ici


Référence : 9469]]> Sun, 12 Jun 2016 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Comparaison Entre Deux Modèles d'Evaluation de Produits Exotiques - 5963]]>


Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivés de change, de taux, d'action, de matières premières et de structures complexes.

Mission

Au sein de l'équipe de Consultants responsable du module de dérivés de change, vous définissez puis menez une étude comparative entre deux modèles d'évaluation de produits exotique de première génération (un modèle de réplication d'une part et un modèle à diffusion d'autre part).

La comparaison portera à la fois sur des critères fonctionnels tels que les profils de prix et de grecques, que sur des critères non-fonctionnels tels que le temps unitaire et la parallélisation des calculs.
Vous réalisez cette mission en contact permanent avec les développeurs et les consultants, ainsi qu'avec les équipes des différents bureaux étrangers.
Au préalable, vous serez formé sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers et les marchés de change.

Votre profil


Dernière année d'école d'ingénieurs
Rigueur, précision, esprit d'analyse et de synthèse
Excellente communication écrite et orale ; en particulier en anglais (clients dans toute l'Europe et équipe internationale dont la langue de travail est l'anglais)
Capacité d'écoute et adaptation. Sens de la relation client
Autonomie, capacité à travailler de façon indépendante

Postuler ici


Référence : 9471]]> Sun, 12 Jun 2016 0:00:00 <![CDATA[Stage MidCap Partners (Paris - 6 mois) : Stage Développeur Front Office]]>


Environnement

Créé en 1999, Louis Capital Markets est un broker implanté à Londres, Paris, Hong-Kong et New York. Les bureaux de Paris et Londres ont développé une franchise sur les valeurs moyennes, Midcap Partners, qui recherche un Développeur Front Office qui aura pour mission principale le développement de nouveaux produits, et le maintient de produits déjà existants.

Vous assisterez plus occasionnellement au développement de projets ambitieux autour du Big Data.

Vos missions

Au sein de la salle de marché de MidCap Partners, vous travaillerez principalement sur des projets de développements ambitieux cherchant à aider le Sales Trading :
-Développement d'outils cloud computing en R / Python
-Mise en place de produits quotidiens à l'aide d'Excel
-Récupération automatique de données provenant d'internet par la création d'algorithmes
-Recherche et développement d'outils en VBA
-Traitement et analyse de données volumineuses structurées et semi-structurées

Votre profil

-Vous êtes étudiant bac +4/5 en école d'ingénieurs ou équivalent universitaire
-Vous êtes attirés par les marchés financiers
-Vous avez de fortes compétences en programmation type C, C++, Python, JavaScript et SQL
-Connaissance du HTML/CSS - Des connaissances en R sont fortement appréciées
-Vous avez des connaissances en Excel et VBA
-Vous apprenez rapidement
-Vous êtes rigoureux et à l'aise avec les chiffres

Durée du Stage : 6 mois

Début : ASAP

Lieu : Paris


Référence : 9461]]> Mon, 11 Jun 2018 0:00:00