BFA emploi (Banque Finance Assurance) http://www.emploi-bfa.com/ Ceci est le flux rss des annonces de BFA emploi (Banque Finance Assurance) . fr Wed, 17 Jan 2018 18:53:01 <![CDATA[Concours Banque de France - Cadre de Direction Scientifique H/F]]>


La Banque de France recrute des scientifiques
La Banque de France recrute des scientifiques . Inscrivez-vous à notre concours.


Annonce vue sur Maths-fi.com

Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

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Référence : 9590]]> Sat, 1 Dec 2018 0:00:00 <![CDATA[MOA Risques de marché H/F]]>


Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres, Hong-Kong et Casablanca.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une BFI située en région parisienne :

MOA Risques de marché H/F
5 à 10 ans d'expérience

Vous interviendrez en tant que Maîtrise d'Ouvrage sur un projet de refonte du système de calcul du risque de marché.

Vous serez en charge de :

  • Recueillir, comprendre et analyser les besoins
  • Rédiger les spécifications fonctionnelles et les cahiers de tests 
  • Participer à la recette fonctionnelle 
  • Former les utilisateurs
Profil :
  • Maîtrise de la méthodologie MOA (analyse du besoin, spécifications fonctionnelles, tests...)
  • Bonne connaissance en risque de marché (VaR, sensibilités, Pnl, grecques...)
  • Bonne connaissance des produits et instruments financiers
  • Culture générale des Systèmes d'information 
  • Diplômé(e) d'une École d'Ingénieurs et/ou Master 2 universitaire 
  • Aisance dans l'interaction avec les Directions concernées
Poste à pourvoir immédiatement.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email.


Référence : 9589]]> Mon, 1 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Data Science Consultant Paris]]>


Management Solutions is a multinational consulting firm whose core mission is to deliver business, risk, financial, organisation, technology and process-related advisory services targeted at functional aspects and the implementation of related technologies. We have a multidisciplinary workforce of nearly 2,000 professionals bringing together functional, mathematical, technical and systems integration skills.

We work through 24 offices - 11 in Europe, 12 in the Americas and 1 in Asia, from where we regularly serve clients that operate in more than 40 countries across four broad geographical areas (Europe, Americas, Asia and Africa).
For more information on the Firm, please visit: www.managementsolutions.com

Job Description

  • Statistical data processing (data mining)
  • Predictive modelling using machine learning and data science techniques
  • Trend modelling (time series, ARIMA models)
  • Development of simulation models (Monte Carlo)
  • Review and validation of rating and scoring, RAROC and risk parameter models
  • Mathematical support to the business: developing algorithms, statistics and probability models
  • R&D projects.
Qualifications
  • Data Scientists with a sound academic record in a discipline relating to Mathematics / Statistics/ Actuarial Science / Physics. MSc in Data Science, Quantitative Finance, Risk Management or related a plus.
  • 0-5 years of professional experience in the financial field.
  • Specific post-graduate studies are a plus, especially in Data Science, Quantitative Finance or similar
  • Solid academic background.
  • Dynamic, mature, responsible and hard-working.
  • Advanced level of French and English.
  • Should desirably have knowledge of modeling techniques (logit, GLM, time series, decision trees, clustering, etc.), statistical programming languages (SAS, R, Python, Matlab, etc.) and big data tools and platforms (Hadoop, MongoDB, Cassandra, Pig, Hive, etc.)
  • Advanced user of computer tools.
  • Strong ability to learn quickly.
  • Integrates easily into multidisciplinary teams.
What we offer
  • We offer you the chance to join the industry's biggest and strongest methodology and data science team.
  • Working in the industry's most relevant projects,
  • for the biggest companies, leaders in their respective markets,
  • next to top industry management as they take on national and international challenges,
  • as part of an extraordinary team of professionals whose values and corporate culture are a benchmark for the industry.
Training
  • Ongoing training plan
  • More than 200 hours of training during the first two years
  • Knowledge courses, external specialist courses, skills development and language courses
Career plan
  • Clearly defined career plan
  • Internal promotion based on your performance and potential
  • Partnership-based management, offering each professional the goal to become part of the Firm's group of partners
Other activities
  • University: we maintain close links with the world's most prestigious universities
  • Social action: we organize over 30 community support initiatives each year
  • Sports club: we organize internal championships
How to apply

To apply, access the job offers and CV submission microsite at our website and sign up.
Then apply either


A Maths-fi Job Offer.

Engineers, PhD, MSc : Post your Resume.

Maths-fi.com : Jobs & Education in IT Finance and Math website.
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Référence : 9587]]> Sat, 1 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Data Science Consultant Paris - Experienced]]>


Management Solutions is a multinational consulting firm whose core mission is to deliver business, risk, financial, organisation, technology and process-related advisory services targeted at functional aspects and the implementation of related technologies. We have a multidisciplinary workforce of nearly 2,000 professionals bringing together functional, mathematical, technical and systems integration skills.

We work through 24 offices - 11 in Europe, 12 in the Americas and 1 in Asia, from where we regularly serve clients that operate in more than 40 countries across four broad geographical areas (Europe, Americas, Asia and Africa).
For more information on the Firm, please visit: www.managementsolutions.com

Job Description

  • Statistical data processing (data mining)
  • Predictive modelling using machine learning and data science techniques
  • Trend modelling (time series, ARIMA models)
  • Development of simulation models (Monte Carlo)
  • Review and validation of rating and scoring, RAROC and risk parameter models
  • Mathematical support to the business: developing algorithms, statistics and probability models
  • R&D projects.
Qualifications
  • Data Scientists with a sound academic record in a discipline relating to Mathematics / Statistics/ Actuarial Science / Physics. MSc in Data Science, Quantitative Finance, Risk Management or related a plus.
  • 0-5 years of professional experience in the financial field.
  • Specific post-graduate studies are a plus, especially in Data Science, Quantitative Finance or similar
  • Solid academic background.
  • Dynamic, mature, responsible and hard-working.
  • Advanced level of French and English.
  • Should desirably have knowledge of modeling techniques (logit, GLM, time series, decision trees, clustering, etc.), statistical programming languages (SAS, R, Python, Matlab, etc.) and big data tools and platforms (Hadoop, MongoDB, Cassandra, Pig, Hive, etc.)
  • Advanced user of computer tools.
  • Strong ability to learn quickly.
  • Integrates easily into multidisciplinary teams.
What we offer
  • We offer you the chance to join the industry's biggest and strongest methodology and data science team.
  • Working in the industry's most relevant projects,
  • for the biggest companies, leaders in their respective markets,
  • next to top industry management as they take on national and international challenges,
  • as part of an extraordinary team of professionals whose values and corporate culture are a benchmark for the industry.
Training
  • Ongoing training plan
  • More than 200 hours of training during the first two years
  • Knowledge courses, external specialist courses, skills development and language courses
Career plan
  • Clearly defined career plan
  • Internal promotion based on your performance and potential
  • Partnership-based management, offering each professional the goal to become part of the Firm's group of partners
Other activities
  • University: we maintain close links with the world's most prestigious universities
  • Social action: we organize over 30 community support initiatives each year
  • Sports club: we organize internal championships
How to apply

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Référence : 9588]]> Sat, 1 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Expert Dispositif de Notation - H/F]]>


RÉFÉRENCE : MF-17000QX4
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : Other Entities
LOCALISATION : La Défense
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de la direction des Risques, vous intégrez le département en charge de l'analyse et du support au pilotage de l'ensemble des risques du Groupe (ERA) : supervision et pilotage du système de notation du risque de crédit, mesure du capital du Groupe et des provisions, analyse du profil de risque du Groupe y compris sous stress et en vision prospective.

A cette fin, ce service a pour mission de gérer le dispositif de modèles internes du Groupe en conformité avec les réglementations en vigueur, de développer et de maintenir les méthodologies sous jacentes, de produire les calibrages et les indicateurs nécessaires à la mesure et au pilotage transversal des risques.
Ce service exerce ses missions en support et en interaction fonctionnelle avec les équipes en charge du dispositif de notation et de l'analyse des portefeuilles au sein des piliers du département.
  • Vous rejoignez au sein du service l'équipe Model Monitoring & Steering en charge d'assurer et coordonner la gestion du dispositif de modèles internes de crédit.
  • L'objectif est ici d'améliorer l'efficacité et l'insertion opérationnelles des dispositifs de modélisation des risques pour le Groupe Société Générale, rendus encore plus nécessaires par la mise en place d'IFRS9 et enjeux de gestion du risque de modèle (‘Model Risk Management')
Mission

Vos missions sont les suivantes :

Contribuer au pilotage du dispositif de notation des clients et transactions:
  • Identification et communication large sur les enjeux bancaires et réglementaires relatifs aux modèles d'évaluation des risques de crédit (environnements bâlois, IFRS9, outils d'octroi...)
  • Relations avec les utilisateurs de ces modèles (équipes commerciales et risques), notamment pour réfléchir à la rationalisation de l'architecture des modèles internes
  • Accompagnement des équipes développant des modèles
  • Diffusion de normes méthodologiques
  • Réponses aux sollicitations ponctuelles des régulateurs (BCE, EBA...) autour de ces modèles, contribution aux projets réglementaires Groupe correspondants,
Contribuer à la gouvernance du dispositif. Pour cela :
  • Préparer et participer les comités qui valident ces modèles
  • Proposer, exploiter les indicateurs de pilotage de bonne performance des modèles.
  • Diagnostiquer les points d'amélioration, proposer et veiller au bon déroulement des plans d'actions (projets internes, ou en réponse aux constats des équipes d'audit interne ou des superviseurs)
  • Contribuer à une meilleure intégration des modèles de risques dans les processus opérationnels (tarification ajustée au risque, stress testing...)
  • Contribuer à la mesure et à l'encadrement du risque engendré par ces modèles (s'assurer de leur bon développement / bonnes implémentation et utilisation) en relation notamment avec les équipes systèmes d'information
  • Assurer une bonne cohérence entre l'environnement prudentiel, et les nouvelles exigences comptables (normes IFRS 9 nécessitant le développement de nouveaux modèles d'estimation du risque de crédit)
Profil
  • De formation Bac+4/5 type école de commerce, école d'ingénieur ou universitaire, vous possédez une expérience d'au moins 5 à 10 ans dans le développement, l'utilisation, ou la validation de modèles de risques.
  • Cette expérience est idéalement enrichie d'une maîtrise de la réglementation Bâle 2 / 3, d'une pratique opérationnelle de la gestion des risques, acquise par des responsabilités exercées au sein d'une institution financière, sur les marchés de particuliers et/ou d'entreprises.
  • La maîtrise de la communication orale et écrite en anglais est indispensable.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Postuler

Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgexpert@mathsfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-17000QX4


Référence : 9585]]> Sun, 1 Apr 2018 0:00:00 <![CDATA[Commando Risk - CDI]]>


RÉFÉRENCE : MF-17000WV9
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Data
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : La Défense
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique.
C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

Au sein d'un service de 30 personnes, vous serez amené à contribuer aux travaux de construction et au développement des web applications internes afin de mieux visualiser les données, analyser les résultats de modèles statistiques utilisés pour la prédiction des risques.
Votre rôle sera également d'automatiser les process actuels de l'équipe. Selon les besoin des différentes équipes au sein de la Direction des risques, les modèles intégrés dans les applications seront très variés.

En qualité Commando Risk, vos principales missions seront de :
  • Sélectionner les méthodes d'implémentation des modèles de machine Learning et de traitement des données les plus adaptées
  • Contribuer au développement et à l'intégration des modèles mathématiques dans les web applications internes
  • Documenter les modèles et les fonctionnalités des applications.
  • Faciliter l'automatisation des projets de l'équipe
Les spécificités du poste seront précisées lors de l'entretien.

Profil
  • De formation supérieure de type école d'ingénieurs ou formation en informatique (Ensimag, Efrei, Ecole 42, Le Wagon, Écoles Paristech, ENSAI, formations universitaires,...), vous justifiez dans l'idéal déjà d'une première expérience (stage/alternance/CDD).
  • Vous maîtrisez les langages de programmation (R, JavaScript, Python,...)
  • Quelques notions de modélisation statistique seraient un plus car les principaux développements se feront dans le cadre d'une équipe de datascientists
  • Votre anglais est courant aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
Postuler

Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgcom@mathsfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-17000WV9


Référence : 9586]]> Sun, 1 Apr 2018 0:00:00 <![CDATA[IT Quant en Finance de Marchés - H/F - CDI]]>


RÉFÉRENCE : MF-1700168H
MÉTIER : Ingénierie Financière
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : La Défense
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.
La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Au sein de la Direction des Risques, vous rejoignez le Département en charge de la maîtrise globale des risques sur opérations de marché du groupe Société Générale, et plus spécifiquement l'équipe d'audit des modèles composées d'une vingtaine d'ingénieurs.

Mission

Au sein de l'équipe de validation des produits et modèles sur opérations de marché, votre mission s'articule autour des 3 axes suivants :
  • Développement et maintenance de la librairie de pricing
  • Encadrer la qualité du code et veiller au respect des dogmes d'implémentation;
  • Robustesse et non régression du code : robot d'intégration, cadre de tests unitaires et tests de plus haut niveau;
  • Développement et maintenance de l'interface utilisateur
  • Adaptation de l'interface aux nouvelles structures de données;
  • Outils de restitution;
  • Développement et maintenance de l'infrastructure liée au calcul distribué
  • Compatibilité du code, architecture, orchestrateur de tâches, distribution sur les grilles;
  • En outre vous veillerez au partage de l'information, à la montée en charge des auditeurs et à leur assistance sur tous les sujets techniques IT
Profil
  • De formation Bac+5 école d'ingénieur ou cycle universitaire, vous justifiez d'une expérience d'au minimum 5 ans dans des fonctions similaires.
  • Vous parlez anglais couramment et disposez de solides compétences techniques en gestion de projets, en langage information C++, C# et VBA.
  • Vous connaissez de bonnes bases sur les produits dérivés et le calcul stochastique.
  • Enfin, vous faîtes preuve de connaissances de l'interopérabilité entre COM et .Net.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Poste basé à La Défense – CDI

A pourvoir dès que possible.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Postuler

Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgitquant2@mathsfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-1700168H


Référence : 9584]]> Sun, 1 Apr 2018 0:00:00 <![CDATA[Auditeur Modèles Marchés Financiers - H/F - CDI]]>


RÉFÉRENCE : MF-170012X0
DATE DE DÉBUT : 08-01-2018
MÉTIER : Risques
ENTITÉ :  Fonctions centrales groupes
LOCALISATION :  La Defense
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Au sein de la Direction des Risques, vous rejoignez le Département en charge de la maîtrise globale des risques sur opérations de marché du groupe Société Générale, et plus spécifiquement l'équipe d'audit des modèles composées d'une
trentaine d'ingénieurs.

Mission

L'auditeur, en charge de l'identification du risque de modèles, devra caractériser et quantifier les risques attachés au produit et à leur représentation. Le cadre de valorisation proposé devra être confronté à la théorie du non arbitrage tout en respectant les contraintes de l'encadrement et de l'exécution opérationnelle. Ces différents aspects seront traités en forte interaction avec le trading, les équipes R&D, Finance et les risk managers.

Cette analyse s'appuie notamment sur :
  • une revue théorique des spécifications et hypothèses du modèle, notamment la robustesse de son implémentation, la pertinence des choix numériques et éventuelles approximations
  • Une revue de l'adéquation produit-modèle en prenant en compte la stratégie de couverture et les particularités du marché sous-jacent. Celle-ci pourra faire l'objet d'études dans des modèles alternatifs.
  • Une éventuelle implémentation dans la librairie autonome de l'équipe (C#).
L'ensemble de cette étude sera formalisée par une documentation qui précisera très clairement les conditions d'utilisation et de validité du cadre étudié.

Profil
  • De formation scientifique de type Grande école ou université, complétée par un 3ème cycle spécialisé en finance ou mathématiques financières, vous savez dégager, parmi ce qui est complexe, ce qui est réellement matériel en termes de risques financiers.
  • Vous aimez expliquer des méthodes de calcul complexes de manière adaptée à vos interlocuteurs.
  • Vous aimez travailler sur des sujets innovants : Risques/produits/modèles demandant maîtrise technique et simplicité d'intégration, au travers d'échanges riches avec des interlocuteurs experts de leurs sujets (trading, R&D, structuration, équipes RISQ...)
  • Votre anglais est courant à l'oral comme à l'écrit et vous permet de rédiger aisément des rapports.
  • Vous maitrisez le langage orienté objet (C# et Python).
Évolution

Ce poste vous permettra d'évoluer au sein de la banque vers des métiers FO: trading, structuration, R&D ou vers d'autres métiers RISQ en France ou à l'international.

Postuler

Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgaudit@mathsfi.com en ajoutant impérativement la référence : 170012X0.


Référence : 9583]]> Sun, 1 Apr 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Louis Capital Markets : Ingenieur Finance Cash Equity - Stage Conventionné de 6 Mois - Paris]]>


Durée : 6 mois
Type : Stage Conventionné

L'ENTREPRISE

Depuis sa création en 1999, LOUIS CAPITAL MARKETS est devenu un acteur important de l'industrie du brokerage, sur la plupart des classes d'actifs : Equities & Index Derivatives, Commodities, Forex, Fixed Income, Corporate Finance...
Avec l'équipe Cash Equities, le stagiaire développera des modèles déjà en place comme des nouveaux modèles.

VOS MISSIONS


Mettre en place différentes stratégies quantitatives de type:
  • baskets thématiques long short
  • window dressing systématique
  • modèle BULL/BEAR intraday
  • modèle long short purement systématique.
FORMATION

Étudiant(e) de 3ème année de l'école d'ingénieurs avec une spécialisation en Finance, Finance de marché ou actuariat.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

  • Bonne maitrise de programmation informatique.
  • Notions sur le marché actions et de ses dérivés.
  • Connaissances en mathématiques financières.
  • Connaissances en SAS, SQL, VBA sont un atout.
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
  • Proactivité et enthousiasme.
  • Capacité d'organisation et de rigueur.
  • Esprit d'équipe.
POSTULER

Pour postuler, faites parvenir vos CV et Lettre de Motivation par email à lcmcash@mathfi.com avec la référence MF-LCM-CASH


Référence : 9579]]> Sun, 12 Aug 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Louis Capital Markets : DESK Dérivés Action US - Stage Conventionné de 6 Mois - Paris]]>


Durée : 6 mois
Type : Stage Conventionné

L'ENTREPRISE

Avec un effectif d'environ 200 personnes réparties dans le monde, Louis Capital Markets est un acteur important de l'intermédiation financière.
S'appuyant sur plus de 200 professionnels entre les États-Unis (New-York, Houston), l'Europe (Londres, Paris) et l'Asie (Hong-Kong), Louis Capital Markets intervient sur l'ensemble des marchés financiers internationaux, auprès de plus de 1 000 clients institutionnels : gestionnaires d'actifs, fonds communs, hedge funds, compagnies d'assurance et banques d'investissement.

Pour nos bureaux situés à Paris, nous recherchons un(e) Stagiaire pour assister le desk dérives actions US le plus tôt possible.

VOS MISSIONS
  • Création d'une note de recherche sur la Volatilité Indices et Actions US à paraître chaque semaine. Outil d'analyse et d'information pour notre clientèle.
  • Développement d'un modelé d'arbitrage de volatilité en fonction de contraintes prédéfinies.
  • Participation à l'amélioration de nos fonctionnalités de reporting et de surveillance via la mise en place et l'automatisation de Dashboard et de tableaux de suivi d'indicateurs de risque.
COMPÉTENCES TECHNIQUES
  • Excellente maitrise de VBA. Niveau Expert.
  • Connaissance de marches optionnelles Actions.
  • Une connaissance de l'outil Bloomberg serait un plus.
FORMATION

Étudiant(e) de 3ème année de l'école d'ingénieurs avec une spécialisation en Finance, Finance de marché ou actuariat.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
  • Dynamique, curieux, et proactif.
POSTULER

Pour postuler, faites parvenir vos CV et Lettre de Motivation par email à Jean-René KEMOUN à lcmdesk@mathsfi.com avec la référence MF-LCM-Desk-US


Référence : 9578]]> Sun, 12 Aug 2018 0:00:00 <![CDATA[Hedging Analyst - Full Time Position - Paris - La Défense]]>


Short Description of the Entity

Architas is a dynamic Investment Company, focused on delivering multi-manager investment propositions. Our consistent investment process enables us to design multi-manager solutions as well as act as a centre of investment excellence for the AXA Group. We are a member of the global AXA Group, bringing multi-manager expertise to the whole company.

Within Architas, Architas Solutions was set up as a transversal initiative to offer investment products with guarantees throughout Europe and Asia. In Architas Solutions we design, manufacture, distribute and hedge unit linked investments with guarantees.
The Hedging teams are based in Paris and Singapore.

The team function is to perform the daily calculation and hedging of financial risks within a pre-defined hedging strategy, the daily calculation of the Profit and Loss (P&L) and its accurate attribution.
Continuous tools maintenance and upgrade as well as improvements in the strategy are made to achieve the best hedging P&L possible.
The hedging services team is in direct interaction with clients and partners.

Main Missions

The main areas of responsibility for this position are:
  • Daily monitoring of risks and calibration of hedging transactions/ Tools maintenance and evolution
    • Production of the trading grids:
    • Timely daily calculation of P&L and Greeks
    • Determination within a pre-defined strategy of appropriate trade recommendations,
    • Follow up of orders once validated and sent into the markets for smooth integration into the sensitivity analysis
P&L attribution
  • Daily review of the P&L generated by the implemented hedging strategy :
    • Determination of market led impacts: changes in prices of various underlyings (equity / bonds / funds / interest rates / FX).
    • Determination of other impacts (actuarial, modeling, inputs ...)
    • The follow up of P&L and the attribution of changes to specific items
    • Measure of each specific items contribution.
    • Identifications of new sources of P&L, determination of relevant measure methodology and integration in the daily process
Hedging strategies
  • Co definition and enhancement of the existing hedging strategy:
    • Studies on the hedging strategy effectiveness in relation with the hedging strategy team.
    • Proposal and studies on potential improvements to the existing strategy (pre-hedge or hedge).
    • Spreading out best practices from other countries/experience.
  • Review the product design and assumptions in the light of hedging:
    • Review product design and modeling to anticipate and mitigate hedging issues or P&L volatility.
Maintenance and evolution of tools
  • Tools oversight and maintenance
    • Participation in the maintenance and evolution of the tools used by the team (Trading Grid, Inforce Analysis Tool ...) through specifications and developments
    • Participation in testing programs for tool releases
  • Automation of tools
    • Further automation of the daily process through tools improvement and development
Interface with clients and partners
  • Participation in the various meeting related to hedging delivery, improvement and results:
    • Regular follow up calls with clients to communicate foreseen improvements and explain results.
    • Involvement in specific projects with partners (execution partners or asset management partners).
    • Preparation of supports for these meetings/projects
Qualifications, Skills and Experience Required

General Office Skills
  • Must be client focused.
  • Leadership, result oriented, willingness to improve processes and to propose innovations, capacity to share information and best practices
  • Fluent in English.
Technical Skills
  • Very strong technical skills: advanced financial mathematics, asset modeling and stochastic techniques.
  • Good knowledge of financial markets.
  • Good knowledge of saving products, insurance related risks and hedging techniques. Knowledge of Variable Annuities is a plus.
  • Knowledge of VBA and C++. Experience on Bloomberg is a plus.
Interpersonal Skills
  • Must be organized, rigorous and able to prioritize tasks.
  • Must have flexibility to adapt to dynamic projects in a multi-cultural environment, must possess high quality of work ethic and be highly reliable.
  • Strong communication skills, with the ability to think creatively, to express thoughts clearly, and to work effectively with others.   
Qualifications
  • Master in mathematics or finance, or engineering school   
Experience
  • From graduate to 5 years of experience
To apply, send your Resume + Cover letter, including the reference Hedging-MF at architas@mathsfi.com


Référence : 9577]]> Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 <![CDATA[Model Risk Manager]]>


DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000OX5


Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques. La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

Au sein de la Direction des Risques, la division RISQ est en charge du contrôle des modèles utilisées dans le calcul des fonds réglementaires, de la gestion et de la coordination des comités impliqués dans le gouvernance des modèles Bâle 2 (notamment Comité Modèles et Experts) et de la surveillance du dispositif de notation du Groupe.
Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent principalement dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et des enjeux qui en découlent.

A ce titre, vous aurez pour missions :
  • La réalisation des missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe Société Générale.
  • La planification et réalisation des missions de revue des modèles développés par les entités modélisatrices du Groupe.
  • L'analyse et le test des méthodes en utilisant à la fois ses connaissances techniques et son esprit critique.
  • La veille à la conformité réglementaire de ces modèles et en apprécie leur robustesse et leur performance.
  • L'élaboration d'un rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la mission de revue.
Vous serez responsable de la réalisation des travaux de revue des modèles internes.

En tant que chef de mission, vos principales missions seront de :
  • Proposer le cadrage du projet comprenant les analyses à mener, le chiffrage des ressources nécessaires à la réalisation de la mission.
  • Mener des travaux de revue quantitative (statistiques).
  • D'assurer la gestion des interactions avec l'entité modélisatrice.
  • Êtes responsable de la rédaction de la synthèse de la revue.
  • Présenter les résultats de la revue lors du Comité Modèles.
  • Assurer la documentation et l'archivage des analyses menées.
Profil
  • De formation BAC + 5 École d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance), vous disposez d'une première expérience d'au minimum 3 ans en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste).
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique,  notamment de SAS ainsi qu'une bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Votre niveau d'Anglais est intermédiaire.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.
Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Postuler


Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgriskma@mathfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-17000OX5.


Référence : 9581]]> Thu, 11 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Implémentation d'un modèle optimisé]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities. Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.

Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto

Mx3 est une plateforme constitué de plusieurs services qui communique entre eux. Ces différents services sont implémentés avec des technologies différentes : C++, Java, python, javascript, ... .

Le  code Java est buildé avec Maven qui est un system de Build vieillissant, l'objectif du stage est de migrer le build java sous gradle.

Description de l'équipe

L'équipe Toolchain est en charge de fourni les outils aux équipes qui développent sur mx3.

Parmi ces outils on retrouve les outils de build (maven, mxbuild, cmake, ...) les outils de code coverage, analyses statique de code, .... .

L'équipe fonctionne en mode Agile et devops.

Mission


L'objectif est de faire un prof of concept de la migration de la codeline de mx3 à Gradle pour garantir un build incrémental, répétable et stable afin de mettre un place un modèle de continous delivery.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, des connaissances en c++ et Java,  des connaissances sur les systèmes de build, et vous êtes attiré(e) par les challenges techniques (développement de plugin maven, docker, ...).



Référence : 9559]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des prof]]>


Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des profits/pertes (P&L)
 
La suite de modules Finance dans MX.3 englobe notamment la validation des inputs servant à la production du P&L, l'analyse du P&L (PL explain) ainsi que son life cycle (réconciliation, ajustements, sell down, etc.), la génération des entrées comptables relatives aux transactions... Ce domaine prend une importance croissante dans les activités de marchés de capitaux étant donné les objectifs d'amélioration de la maîtrise des risques, l'augmentation des réglementations et le souci d'automatiser toutes les chaines de traitement.

Au sein de MUREX, les équipes PES (Product Evolution & Support) ont en charge le support et l'amélioration constante du produit sur leur domaine d'activité.

Le stage vise à immerger le/la stagiaire au sein du domaine Finance, dans l'équipe « Financial Control » et de le faire activement participer aux différentes tâches du métier de consultant fonctionnel.
 
Après une phase de formation sur le progiciel MX.3, afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers et les outils fonctionnels utilisés pour la gestion du P&L, vous serez amené(e) à travailler sur :
  • L'analyse des pratiques de marché en ce qui concerne le calcul et le reporting du P&L (profit et perte) des positions multidevises (typiquement des deals de change, swaps cross currency, options de change) et des évènements s'y rattachant, en tenant compte des normes comptables.
  • La documentation des outils à disposition dans MX.3 permettant le calcul, l'analyse, le reporting et la comptabilité pour le P&L dans le cadre de ces positions.
  • Un état des lieux des développements éventuels à prévoir pour combler des besoins qui ne sont pas actuellement réalisables dans le progiciel.

L'analyse pourra s'étendre à l'analyse de la gestion de toute position qui n'est pas dans la devise de P&L, et de la gestion de la position de change correspondante.

En plus de ce travail de recherche, vous pourrez être amené(e) à participer aux tâches quotidiennes d'un consultant fonctionnel dans une équipe PES:
  • Support quotidien des sujets Finance (analyse et compréhension des problèmes et des questions fonctionnelles. Proposition de recommandations et de solutions appropriées).
  • Suivi des corrections et développements de nouvelles fonctionnalités en coordination avec les équipes clients et les équipes de développement. Suivi des cycles de développement et de validation.
Vous serez accueilli(e) et encadré(e) dès votre arrivée par un consultant senior. Vous interagirez de façon étroite avec les consultants clients ainsi qu'avec les équipes de développement.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master  universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés
  • Vos connaissances en marchés de capitaux et produits financiers seront un réel avantage
  • Vos connaissances en SQL et Unix seront un plus
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14428



Référence : 9562]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.
                                
Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est à ce titre utilisé pour le reporting réglementaire, entre autre EMIR et Dodd Franck Act, pour un certain nombre de nos clients et ce notamment au travers de notre interface DTCC-GTR.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à l'implémentation et à la documentation du nouveau format DTCC-GTR. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ce nouveau format.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre DTCC-GTR de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14224


Référence : 9561]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des titres.

Mission


Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation et à la validation de nouveaux développements autour de la modélisation des tickets des Opérations sur Titres dans MX.3. Les standards de marché étant en constante évolution, il est nécessaire d'étudier le dernier format SWIFT MT564 par rapport à sa couverture sur la plateforme MX.3 et de proposer des évolutions de la plateforme.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers de type actions et obligations et sur les opérations sur titres.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14407


Référence : 9560]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM)]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé. L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitive. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Nous vous proposons d'effectuer un stage d'une durée de 6 mois au sein de nos équipes produit basées à Paris. Vous travaillerez sous la supervision de l'expert sur les modèles de taux, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Vous aurez pour objectifs  de rédiger un nouveau document de validation des modèles de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) en éprouvant le nouvel outil de validation de modèles, potentiellement en l'enrichissant tout en utilisant des données de marché récentes.

Une revue du modèle, de ses hypothèses, de la pertinence de son utilisation pour les différentes variétés de produits exotiques de taux d'intérêt, la qualité du calibrage sur plusieurs devises, la convergence de la méthode numérique, la stabilité des grecques, leur reproductibilité par scénario ainsi que les recommandations de paramétrages feront partie des livrables du stage.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14484



Référence : 9565]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Calibrage de courbes de crédit - Implémentation d'un modèle optimisé]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk. Elle intègre nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation  de ces produits.

L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et des données de marché que proposent la plateforme Murex. Le stage se déroulera au sein de l'équipe courbe.

Description de l'équipe

L'équipe des courbes se concentre sur la gestion des courbes par terme, principalement les courbes de taux, mais aussi le crédit, l'inflation, le change et les matières premières. Les principales fonctions du module sont le calibrage et l'interpolation des courbes, ainsi que l'interface avec les instruments financiers qui participent au calibrage. Le module participe aussi aux calculs du risque et du hedge.

Mission

En recherche permanente d'optimisations, le module des courbes a mis en place un modèle de calibrage de courbes de taux beaucoup plus efficace que les modèles précédents. En préparant les données de manière astucieuse, on peut se ramener à un simple problème d'algèbre linéaire. On peut alors tirer profits d'algorithme adaptés à ce type de calculs, notamment en tenant compte des structures particulières des matrices utilisées dans le calcul.
Les courbes de crédits se prêtent parfaitement à ce type d'optimisation. Elles sont constituées de séries homogènes de « credit default swaps ». Ces swap ne diffèrent que de la maturité et partagent un grand nombre de données. On pourra donc profiter de la mise en commun d'une partie des calculs.

Pour cela, on cherchera :
  • à identifier les flux ou autre résultats intermédiaires qui participent à la valorisation du CDS,
  • à  implémentation l'évaluation du swap comme combinaison linéaire de ces résultats,
  • à fournir le code permettant l'extraction des informations utiles pour caractériser le swap,
  • à intégrer ces éléments de calcul au module de calibrage,
  • et à fournir un jeu de tests unitaires permettant d'évaluer les chiffres et les performances.
Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, en mathématiques, et vous êtes attiré par la finance de marché

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence 14524-MF


Référence : 9557]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Acquisition et distribution de paramètres de marchés]]>


Au sein de Murex, les équipes Front-office développent des solutions métier comme le real time portfolio management, le structured trade builder ou le marketdata processing. Les contraintes de la plateforme intégrée exigent que ces solutions soient génériques et indépendantes de tous types de produits. Ces équipes construisent des applications basées sur des serveurs calculatoires temps réel hautement distribués qui restituent à l'utilisateur une vue synthétique et cohérente de sa position et de son exposition aux risques de marché.
Le principal défi d'une telle architecture est de concilier l'efficacité calculatoire et l'opérabilité de la plateforme MUREX.

L'équipe Market data est responsable du cycle de vie des données de marché (volatilité, courbe de taux, dividende,...) du Front-office et plus particulièrement du graphe calculatoire et de son comportement face aux impacts temps réels et aux scénarios.

Elle offre  des APIs génériques pour permettre l'import/export des données, rafraîchissement temps réels et la visualisation des données.

Mission


Dans cet environnement temps-réel et distribué, il s'agit de repenser l'acquisition des paramètres de marchés des fournisseurs comme Reuters ou Bloomberg, leur stockage en mémoire, et leur historisation.

Le stagiaire aura comme mission de développer un prototype fonctionnel du logiciel. Il sera en relation avec des équipes techniques et fonctionnelles pour discuter des solutions proposées.

Le stage portera principalement sur

La conception et implémentation de nouveaux composants en Java répondant aux aspects suivants :
  • Acquisition des données à des fréquences différentes et en gros volumes.
  • Modélisations des données.
  • Historisation des données en mémoire en fonction du temps.
  • Mise à disposition des données à des consommateurs Java et C++.
  • La mise en place d'outils afin d'observer et analyser les probables problèmes fonctionnels ou techniques (performance, disponibilité, etc....) des différents composants dans un environnement de production.
  • Le définition et l'écriture des tests unitaires et des tests d'intégrations de composants.
  • L'usage de GIT pour archiver et versionner le code.

Murex is currently adopting Web technologies to build its next generation products. We are currently seeking a JavaScript/HTML5/CSS/AngularJS intern to join the R&D – User Interfaces Team and help achieve the following:

Develop a set of reusable graphical components:

Controls: Checkbox, Combobox, Date and Time Input, Number Input, Password Input, Search Input, Text Input, Label, Radio buttons, Select, Slider, Switch, Text Area, User feedback, Input Validators, buttons, Image field, Progress Bar, Menus, Toolbar etc.

Layouts: Collapsible, Flex Layout, Form Layout, Grid, Panel, Popup, Tabs, etc...
Collections: Data Grid, List View, Paging Control, Table, Tree, etc...
Visualizations: Charts, Gauges, Timelines, Treemaps, etc...

Use GIT to handle code versioning and archiving

Define and code unitary and integration tests to secure developed features.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs/Informatique ou en Master universitaire, ayant un bon niveau en Java et attiré par la finance de marché et les problématiques de distributions calculatoires.
Des connaissances en C++, Apache Geode, Apache Ignite, Apache Kafka seraient également fortement appréciées.
Rigueur, autonomie et capacité de travailler dans un contexte agile.

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14441


Référence : 9558]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Mission


Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD  (SLV, Local Vol) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé.
L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitif. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Dans ce contexte, nous cherchons à étendre la couverture de la solution, en l'équipant d'une fonctionnalité packagée de backtesting. Cette extension aura pour objectif premier de permettre de répondre à la question : sur 1 année d'historiques de market data, est-ce que le calibrage du modèle testé est resté sous le seuil de validité, et est-ce que les variations de PL sont expliquées par les sensibilités et les variations de market data. Le périmètre se concentrera sur les modèles FXD (SLV, Local Vol et Black scholes), mais l'application à d'autres classes d'actifs (IRD, EQD) sera envisagée.

Nous recherchons un(e) stagiaire pour un stage d'une durée de 6 mois,  dont l'objectif sera d'intégrer ce nouveau test dans la solution de validation de modèles, de l'appliquer sur les modèles SLV et Local vol, en utilisant des données de marché récentes, et de produire une mise à jour du document de validation de ces modèles avec une analyse des résultats obtenus par marché.

Vous travaillerez sous la supervision du product manager de la solution de validation de modèles, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14541



Référence : 9563]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse des nouveau services proposés par CLS dans le cadre de le l'offre de Murex]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
 
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des nouveaux services proposés par CLS dans le cadre de l'offre de Murex

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des transactions de change. Il est à ce titre partenaire de CLS, reconnue comme Systemically important financial market utility pour le dénouement de ces opérations.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation des nouvelles offres de service de CLS. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ces nouveaux services.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre CLS de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14423



Référence : 9564]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Auditeur Modèles Bâlois - (H/F)]]>


RÉFÉRENCE : 17000C93
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Organisation / Stratégie / Audit / Qualité
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Direction du Contrôle Périodique qui rassemble les équipes d'Audit et l'Inspection Générale.
La mission principale de l'Audit est d'évaluer, dans le cadre d'une approche objective, rigoureuse et impartiale, la conformité des opérations, le niveau de risque effectivement encouru, le respect des procédures ainsi que l'efficacité et le caractère approprié du dispositif de contrôle permanent.

Mission


Au sein de l'entité, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans la Banque.
Pour cela, l'équipe peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu'à celle des Audits locaux.


Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur :
  • les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement ;
  • les méthodologies de calcul des exigences en capital - modèles Bâle 2 ;
  • les modèles d'octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail ;
  • les modèles d'évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9 ;
  • les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement ;
  • les méthodologies utilisées pour la gestion des risques ;
  • les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif-passif ;
  • les modèles d'actuariat utilisés dans l'assurance.
Dans le cadre de vos missions, en tant qu'Auditeur des modèles Bâlois et/ou de banque de détail vous devrez :

  • identifier et évaluer les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d'un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l'existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation) ;
  • analyser la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique etfinancier en vigueur (« back-testing ») ;
  • discuter de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation ;
  • définir des axes d'amélioration, formule des préconisations et contribue au suivi de leur mise en oeuvre ;
  • formaliser les travaux et contribuer à la rédaction du rapport de mission et aux debriefings de la mission ;
  • contribuer tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés.
Vous réaliserez également des actions de formation et production de méthodologies contribuant à la diffusion des connaissances en termes d'audit des risques modélisés dans l'ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d'audit).

Profil
  • Vous présentez une formation Bac +5 de type école d'ingénieur, formation idéalement complétée par un Master en mathématiques financières ou statistiques ;
  • Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de la banque à fort contenu technique et quantitatif telle que la mise en place de modèle de scoring de crédit à la consommation, la mise en place de modèle de crédit réglementaires, le Contrôle des Risques, la validation de modèles de crédit réglementaires le Contrôle des Risques de Marché ;
  • Une expérience sur la validation de modèles de marché, le Front Office (Activités de marchés, Asset Management) ou la gestion actif-passif (ALM) serait un plus.
  • Votre niveau d'anglais est impérativement courant.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Possibilité d'évolution rapide vers l'audit des modèles de risques et valorisations de marché.
Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.
Ce poste implique des déplacements à l'étranger au sein de nos différentes entités.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Référence : 9580]]> Fri, 8 Mar 2019 0:00:00 <![CDATA[Researcher - Quantitative Finance - Paris]]>


Capital Fund Management (CFM) is a successful alternative investment manager and a pioneer in the field of quantitative trading applied to capital markets across the globe. Our methodology relies on statistically robust analysis of terabytes of financial data for asset allocation, trading decisions and automated order execution.

CFM is an appealing career destination for highly-talented and passionate PhD's, IT engineers and experts from around the world. Our people can rely on original theoretical insight accumulated over 25 years of market experience, as well as cutting-edge technology for our systematic trading.

These fundamentals allow us to foster the creation of exciting opportunities and state-of- the-art trading strategies.

Our people's diversity and dedication contribute to CFM's unique culture of research, innovation and achievement.

Position:

The position involves applied research in financial time series in order to detect and exploit any robust statistical pattern. The aim is to build new statistical arbitrage strategies, to supplement those already devised and implemented by CFM. You will be working in a team of 45 researchers in close collaboration with software engineers.

The work will consist in developing new statistical tools, exploiting some of the recent theoretical models developed, carefully backtesting the robustness through data analysis and implementing them in practice.

The candidate should be both creative, in order to imagine new ways of detecting hidden statistical patterns, and rigorous.

Although a high interest in finance is crucial, no prior knowledge in the field is needed.

Ideal Candidate:
  • PhD in experimental or theoretical science (life science, mathematics, physics, statistics etc.)- Post PhD experience (academic or private sector research), 5+ years experience would be appreciated,
  • Taste for exploration of new data sets, modelling and practical implementations in simulation environments,
  • Programming skills in Python, C++ or R,
  • Adaptable and rigorous, capable of working in a quickly evolving environment,
  • Strong teamwork and communication skills.

Founded in 1991, CFM is currently one of the world's leaders in alternative investment management. We invite you to join an extremely dynamic and motivating company in a pleasant space in the heart of Paris.

Our compensation package is very attractive, offering a substantial bonus (that can range from 50% - 150%+ of fixed salary, depending on global and individual performance).

The company is regulated by the AMF, the SEC and the CFTC, with assets under management of $7.5 billion.


If you are interested and feel that you are suited to the role, please send your résumé and a cover letter through the following link:


Référence : 9517]]> Thu, 7 Dec 2017 0:00:00 <![CDATA[Consultant Fonctionnel Operations & Finance H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Les évolutions des pratiques sur les marchés financiers sont fortement impactées par la complexité grandissante des produits en termes d'exécution dans un contexte global de hausse des volumes et de fortes contraintes réglementaires. Ceci a comme effet de déplacer les enjeux vers la maîtrise des processus post-marché en termes de coûts de traitement et de maîtrise des risques opérationnels, nécessitant une adaptation des process des banques et une importante évolution des systèmes d'information.

La solution « Operations & Finance » de Murex couvre plusieurs domaines: Global Repository : centralisation des opérations de marchés et des positions de la banque (espèces, matières premières et titres) dans un référentiel unique servant d'épine dorsale au système d'information de ses Clients Full Trade
  • Lifecycle : gestion complète des opérations de marché pour supporter une chaîne de traitement fiable et efficace (contrôles à la capture, gestion des évènements, processus de confirmation et réconciliation, règlement/livraison...)
  • Accounting : gestion de la comptabilité sur opérations et sur positions permettant d'être en ligne avec les standards internationaux
L'équipe de consultants CES (Customer Evolution & Support) est en charge de fournir de l'expertise produit aux clients tout en les accompagnant dans leur stratégie d'évolution et de développement.

Pour un portefeuille de clients dédiés, sur l'expertise Operations et Finance, vous serez responsable de:
  • Participer à des projets d'implémentation du module (analyse des besoins, configuration et validation en interne, animation de présentations et formations, ...)
  • Supporter les modules en production (accompagnement du client dans l'utilisation et le paramétrage du logiciel, spécification des demandes d'évolutions et collaboration avec les équipes produit pour les développer, gestion des incidents, ...)
  • Gérer la relation avec des clients (Participation à la stratégie de gouvernance des comptes clients,
  • Reporting d'activité et présentations des évolutions de la plateforme aux clients)
  • Valider et documenter de nouvelles fonctionnalités
Votre profil:
  • Diplômé d'une École d'Ingénieurs, de Commerce ou d'un Master universitaire, vous êtes débutant ou justifiez d'une première expérience. Votre anglais est courant
Qualités requises :
  • Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse
  • Excellente communication écrite et orale
  • Sens de la relation client
  • Sens de l'initiative et Travail en équipe
Autres:
  • Opportunités d'évolution en expertise, relation client, gestion de projet ou encadrement...
  • Plan de formation tout au long de la carrière


Référence : 9504]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Consultant International en Implémentation de progiciels financiers H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Mission

A la suite d'une période de formation personnalisée dans l'une de nos équipes d'experts produit à Paris, vous participez activement aux projets d'implémentation de notre progiciel au sein des grandes institutions financières internationales clientes de Murex.
  • Grâce à vos capacités d'analyse et de conseil, vous accompagnez nos clients à tous les stades de l'intégration de notre plateforme : Design de l'application Configuration du progiciel (tests unitaires, assistance au client) Implémentation de notre solution dans l'environnement fonctionnel et technique du client.
  • Véritable ambassadeur de Murex, vous intervenez selon votre profil en tant qu'expert en projets fonctionnels, techniques ou d'architecture sur les marchés financiers.
  • Vous travaillez en étroites relations avec votre Project Manager, les équipes produits basées à Paris, les différents acteurs Murex investis dans le projet, nos partenaires intégrateurs et le client.
Chaque mission d'une durée de 12 à 18 mois environ se déroule sur un site client de la zone EMEA, avec présence régulière de courte durée à Paris.


Référence : 9505]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Functional Market Data Consultant H/F]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.
Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo and Toronto.

In this context, our Market Data Repository team Join is currently recruiting a Functional market data Consultant The Market Data Repository team is in charge of building a comprehensive functional view of requirements linked to:
  • Market data sourcing (dimension used to feed a financial instrument: front-office, middle-office, risk managment)
  • Market data capture (modelization, data segregation, data set composition, data versioning and data retention)
  • Market data cleansing and validation required to build an official data set used for daily/monthly/yearly
  • P&L Market data usage and reporting (requirements linked to the application of market data policies)
As a Functional market data Consultant you
  • Provide support to clients in an international context
  • Assist Product Manager linked to market data aspect to define and execute the roadmap.
  • On both aspects you will face to a highly evolutive and challenging context addressing strong issues faced by the financial industry.
Skills
  • 2-5 experience in data management:
    • Life cycle linked to market data (acquisition, cleansing & validation, distribution, usage)
  • Organisational:
    • Knowledge of processes which consume market data at bank level and relationship between them
  • Market data sourcing:
    • Knowledge around sourcing of market data (how to source them from which source?)
    • Knowledge about financial instruments
    • Knowledge about financial softwares (Referential, FO, MO/BO or risk systems)
  • Soft skills:
    • Good analysis and synthesis capabilities Communication skills Have a structured way of investigation


Référence : 9506]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Directeur de Projet International H/F ]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Pilotage, suivi et coordination de projet:
  • Mettre en place les structures du projet et ses règles de fonctionnement (méthodes, outils, indicateurs), s'assurer de la mise en oeuvre et du respect de la méthodologie Murex
  • Définir avec les équipes projets les objectifs et les délais de réalisation des livrables (applications, modules, développements spécifiques...) Effectuer les choix d'affectation des ressources
  • Piloter et mesurer l'état d'avancement (création de tableaux de bord, choix des indicateurs...)
  • Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou externes
  • Valider les livrables
  • Gestion de la relation client
  • Organiser et animer les comités de pilotage auprès des décideurs
  • Transférer de manière régulière au donneur d'ordre les tableaux de bord du projet
  • Veiller à maintenir une relation de confiance entre les parties prenantes du projet : client, intégrateur, équipes Murex
Mobilité

Poste basé à Paris avec des déplacements fréquents à l'international (30 à 40% du temps) chez les clients (institutions financières) et sur les principaux sites Murex.

Profil
  • De formation Ingénieur, vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience en management de grands projets d'intégration de systèmes d'informations en finance de marchés (18 mois en moyenne), idéalement acquise chez un prestataire (cabinets de conseil, SSII) ou un éditeur de logiciel.
  • Vous possédez une excellente connaissance des technologies informatiques et des services financiers.
  • Organisé, structuré et méthodique, vous avez un bon esprit de synthèse et d'analyse.
  • Vous êtes diplomate et fédérateur, doté d'un excellent relationnel, de leadership et de bonnes capacités à travailler en équipe.
  • Vous êtes rompu aux problématiques de management transversal de ressources multi-sites.
  • Ayant le goût du challenge, vous êtes de nature dynamique, enthousiaste et curieuse, vous faites preuve d'une bonne ouverture d'esprit et êtes habitué à évoluer dans un environnement multiculturel et international.
  • Anglais courant, autre langue appréciée.


Référence : 9507]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Business Process Analyst H/F]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.
Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto

Context


Our client Services department is actively looking for a talented Business Process Analyst to join our Process Support Evolution team.
Client Services' department's main mission comprises of the management of delivery and support on client accounts.
Process support Evolution team is responsible for creating and enhancing methodologies, processes and tools to create synergies within client services and between client services and the other departments in Murex.

Mission

The Business Process Analyst position serves as a liaison between the business (client services) and information systems (team responsible for the maintenance and evolution of internal tools).

As a Business Process Analyst you:
  • Contribute to the design of new processes, methodologies and tools to optimize operations around client services' department activities Gather requirements from different stakeholders within client services and other departments when need be
  • Follow-up on the development of tools to ensure alignment of business needs (requirements, timeline, budget) with Information systems teams Work on the continuous improvement of existing processes, methodologies and tools
  • Contribute to developing and executing deployment strategies that take into account the different constraints within an initiative / project scope Monitor the deployment of processes and tools in client Services
  • Provide support to client services on team processes, tools and methodologies
  • Put in place and maintain learning resources (documentation, wiki...)
  • Deliver and assist others to deliver learning trainings and workshops Actively promote best practices around processes and tools
  • You will be led to interact with diverse profiles throughout the company to enable synergies on delivery and support activities as well as interdepartmental collaborations.
Background
  • Master degree i.e. either in business, engineering or equivalent
  • 1-3 years of experience in business process analysis
  • Experience in supporting clients is a plus
  • Experience on projects is a plus
  • Knowledge of business processes, methodologies and tools 
  • English fluent
  • Microsoft office
  • Effective listening and communication skills
  • Planning and organizational skills
  • Analytical and problem solving skills
  • Team player
  • Methodology and quality driven
  • Initiative, curiosity and enthusiasm
  • Ability to work in an international and multicultural environment
  • Ability to work and keep targets under pressure


Référence : 9508]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Staffing Consultant H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Au sein de Client Services (CS) EMEA, la mission première du département staffing est de:
  1. comprendre et identifier les besoins des projets en terme de profiles, d'organisation,
  2. proposer des ressources internes ou externes répondant aux profiles demandés, tant au niveau du rôle sur le projet (PM, SPM, PMO, SA, SL, SM), de la séniorité mais aussi aux compétences métiers, fonctionnelles ou techniques attendues. Tout en optimisant l'efficacité des interventions des consultants sur les projets
La mission principale du département comporte également les activités suivantes :
  • Anticiper et planifier les besoins de ressources en collaboration avec les responsables de practices/domaines/d'équipes et/ou Senior Project Managers
  • Alerter sur les compétences manquantes
  • Mettre à jour l'outil Changepoint et s'assurer de la qualité des données Apporter un support auprès des teams leads, PM, ...
Le périmètre d'intervention concerne le staffing des consultants Client Services EMEA internes et externes sur les activités de projets et de support

Pour cette position, en relation avec le lead staffing, vous serez en charge du suivi opérationnel

Au niveau des projets et du support:
  • Démarrage des prestaffing des projets selon les critères établis
  • Gestion des demandes de profiles, incluant la recherche et la proposition de ressources, y compris
  • Suivi des actions pour aboutir aux décisions finales Revue mensuelle avec les PMs pour la mise à jour des plans de ressources et des tableaux de bord des projets
  • Reporting au Staffing lead
Au niveau du Client Services:
  • Fournir un rapport mensuel sur la contribution/disponibilité des ressources internes CS et externes, par domaine Identification des fins de projets des consultants pour anticipation du prochain staffing
  • Fournir un statut des besoins de ressources/domaine aux départements Murex autre que CS
  • Revues mensuelles avec les practices leads CDS, Team managers et team leads CES pour l'allocation de leurs ressources

Profil
  • Vous êtes issu(e) d'un Master 2 en école d'ingénieurs, de commerce ou cursus Universitaire
  • Vous faites preuve d'organisation et de rigueur
  • Doté d'une excellente communication, vous bénéficiez d'un bon relationnel


Référence : 9509]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Recherche Quantitative ]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Intégré au sein de l'équipe de recherche quantitative de Murex, vos missions consisteront à :
  • Participer à la recherche et au développement de modèles mathématiques pour l'évaluation et la gestion du risque micro & macro de produits financiers complexes
  • Optimiser les temps de calcul, afin de faciliter la prise de décision rapide des opérateurs en environnement de marchés volatiles
Votre profil:

  • De formation Ingénieur spécialisation mathématiques financières, débutant ou justifiant de 2/3 ans d'expérience, vous avez un très bon niveau en mathématiques, vous disposez de solides connaissances en informatique ainsi que dans le domaine des marchés de capitaux et des modélisations associées.
  • Votre connaissance de l'anglais, votre enthousiasme, votre rigueur ainsi que votre ouverture internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société.
Pour envoyer votre candidature, cliquez dès maintenant sur ce lien


Annonce vue sur Maths-fi.com

Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

Maths-fi.com : Le site de l'emploi et de la formation en finance de marché : ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths et informatique financières.
Toutes nos offres Emploi et Stage en Finance de Marché

Référence : 9503]]> Wed, 6 Dec 2017 0:00:00 <![CDATA[MOA Risques de marché H/F]]>


Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une BFI située à Paris:

Un(e) MOA Risques de marché H/F 2 à 5 ans d'expérience

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information des Marchés des Capitaux, vous interviendrez en tant que Maîtrise d'Ouvrage sur un projet de pilotage des indicateurs de risques de marchés pour un périmètre cross asset.

Vous serez en charge de :
  • Recueillir, comprendre et analyser les besoins
  • Rédiger les spécifications fonctionnelles et les cahiers de tests
  • Participer à la recette fonctionnelle
  • Former les utilisateurs
Profil
  • Maîtrise de la méthodologie MOA (analyse du besoin, spécifications fonctionnelles, tests...)
  • Bonnes connaissances en Finance de marché (produits, sensibilités, pnl, grecques...)
  • Bonnes connaissances des Risques de marché
  • Bonnes connaissances des Systèmes d'information
  • Capacité à travailler en mode Agile
  • Anglais écrit et oral
  • Diplômé d'une École d'Ingénieurs et/ou Master 2 universitaire
Rémunération attractive selon profil.
Contrat salarié.
Poste à pourvoir immédiatement.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature! 

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Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

Maths-fi.com : Le site de l'emploi et de la formation en finance de marché : ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths et informatique financières.
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Référence : 9576]]> Tue, 6 Jun 2017 0:00:00 <![CDATA[Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie C++ H/F - 4 à 6 ans d'expérience ]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):

Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie C++  H/F
- 4 à 6 ans d'expérience

Intégré à la Direction des Risques, la mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test, stress test et validation de modèles sur le risque de contrepartie cross-asset.

Vos principales missions seront les suivantes :
  • Analyser la documentation existante
  • Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
  • Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
  • Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
  • Étudier les rapports de back et stress test
  • Échanger avec les équipes de modélisation
  • Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation
Profil recherché
  • 4 à 6 ans d'expérience en tant que Quant Risque de contrepartie ou équivalent.
  • École d'ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative
  • Très bon niveau en développement C++
Langue : Français / Anglais (maîtrise lu, parlé et écrit)

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature! 

APPLY NOW.
Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.


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Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

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Toutes nos offres Emploi et Stage en Finance de Marché

Référence : 9575]]> Tue, 6 Jun 2017 0:00:00 <![CDATA[Consultant(e) IT/QUANT C/C++ H/F]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients :

un(e) Consultant(e) IT/QUANT C/C++ H/F

Objectif

Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en C++ dans la libraire de pricing.


Missions
  • Maintenance des librairies de calcul existantes
  • Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
  • Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
  • La réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation La documentation des développements
  • L'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation
Profil recherché :
  • Diplômé d'une école d'ingénieur de rang A type ENSIMAG ou d'une formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
  • Minimum de 3 années d'expériences en programmation C++
Compétences Fonctionnelles, Métiers et Techniques :
  • Connaissance des produits dérivés de taux
  • Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation
  • Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
  • Très bon niveau C/C++ indispensable
  • Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
  • Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI
  • La connaissance d'un progiciel Marché constituerait un plus
Langue : Français / Anglais (maîtrise lu, parlé et écrit)

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature! 

APPLY NOW.
Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.


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Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

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Référence : 9574]]> Tue, 6 Jun 2017 0:00:00 <![CDATA[Intern - Software Engineer Risk Authority (6 months) - Montbonnot Saint Martin (France)]]>


Moody's Analytics offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management.

Careers @Moody's Analytics France: Intern - Software Engineer Risk Authority (6 months) - Montbonnot Saint Martin - Grenoble (6-months internship)

Risk Authority is a fully integrated solutions on credit, market & liquidity risk.
The goal of this internship is to build an online framework to create benchmark environment for performance purpose
This new tool will be able to generate a significant volume of data according to financial characteristics provided by the end user.
An ad-hoc UI will give the choice to select resource according to the volume wanted and report results.
This tool should be deploy on premise or on the cloud (AWS or Azure).

Qualifications 

  • Final year Student in Engineering School (Major in Computer Science and Finance)
  • Good knowledge of Java,
  • Good knowledge of Ruby,
  • Good knowledge of SQL, PLSQL Framework UI (Play or Ruby on Rails)
  • Good level of English

More information/Apply now
Career @Moody's Analytics



Référence : 9492]]> Tue, 4 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Client Services & Support Specialist - Saint - Cloud - France]]>


Moody's Analytics, filiale de Moody's Corporation, est un des leaders mondiaux d'outils et de services dans la gestion des risques financiers. Regroupant les activités hors-notation de crédit de Moody's, Moody's Analytics propose à ses clients des solutions complètes qui englobent des outils de mesure du risque de crédit, des modèles d'évaluation, des analyses économiques, ainsi que des logiciels dans le management des risques financiers.

Moody's Analytics recrute pour sa division Software: un ou une Client Services & Support Specialist

Poste


Au sein de notre équipe internationale du Support Client basée à Saint-Cloud, vous aurez pour mission d'accompagner les clients de la zone EMEA tout au long du cycle de vie des logiciels bancaires :
-Accompagnement, assistance et formation des utilisateurs EMEA,
-Suivi des évolutions des logiciels, -Participation aux projets internes transverses -Coordination avec notre centre de R&D.

Vous bénéficierez de cycles de formations aux métiers et aux risques en Banque/Finance.

Profil

Ingénieur ou Master Informatique Finance, vous témoignez d'une première expérience professionnelle (1 an minimum stage inclus) dans un environnement technique.
Idéalement vous avez une bonne connaissance de SQL.
Une maitrise d'une ou plusieurs des technologies suivantes serait souhaitable: XML, Macros Excel / VBA, C #, C++, Java, XBRL.
Vous avez un intérêt prononcé pour les métiers Banque/Finance, une affinité certaine pour la technique et l'informatique, notamment les bases de données, une pratique courante de la langue anglaise, rejoignez une équipe dynamique et proactive.

Vous travaillerez dans un contexte multiculturel et pourrez évoluer au sein d'une structure internationale.
Le poste est basé à St Cloud (92).



Référence : 9490]]> Sat, 3 Nov 2018 0:00:00 <![CDATA[Project Manager – Client Implementations (Temporary Assignment of 6 months) - Saint Cloud Cedex]]>


New @ Moody's Analytics

Moody's Analytics (NYSE: MCO) is the parent company of Moody's Investors Service, which provides credit ratings and research covering debt instruments and securities, and Moody's Analytics, which offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management.

The Corporation, which reported revenue of $3.5 billion in 2015, employs approximately 10,400 people worldwide and maintains a presence in 36 countries.

Moody's Analytics Careers:  Qualifications

  • BSc/Master Degree in Computer Science, Mathematics or Finance
  • Significant experience in the Banking Industry within risk management

New!

Entry Level - ERS Banking (ALM) - Product Consultant - Saint Cloud Cedex - 10041BR
Entry Level - Quality Assurance Engineer - Montbonnot Saint Martin - 10799BR
Entry Level - Client Services & Support Specialist - Montbonnot Saint Martin - 10129BR
Entry Level - Senior Front-End Software Engineer (AngularJS) - Montbonnot Saint Martin - 10865BR
Entry Level - Software Engineer - Montbonnot Saint Martin - 10430BR

Entry Level - Reports Production - Quality Assurance Engineer (Grenoble) - 10591BR
Experienced - Solution and Knowledge Specialist  (London, Saint-Cloud Cedex) - 10661BR



A Maths-fi Job Offer.

Engineers, PhD, MSc : Post your Resume.

Maths-fi.com : Jobs & Education in IT Finance and Math website.
All our Job and Internship offers in finance.

Référence : 9582]]> Sun, 2 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Career at Moody's Analytics - News Job & Intern Vacancies - Click here to apply]]>


New @ Moody's Analytics

Moody's Analytics (NYSE: MCO) is the parent company of Moody's Investors Service, which provides credit ratings and research covering debt instruments and securities, and Moody's Analytics, which offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management.

The Corporation, which reported revenue of $3.5 billion in 2015, employs approximately 10,400 people worldwide and maintains a presence in 36 countries.

Moody's Analytics Careers:  Qualifications

  • BSc/Master Degree in Computer Science, Mathematics or Finance
  • Significant experience in the Banking Industry within risk management

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Entry Level - ERS Banking (ALM) - Product Consultant - Saint Cloud Cedex - 10041BR
Entry Level - Quality Assurance Engineer - Montbonnot Saint Martin - 10799BR
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Entry Level - Software Engineer - Montbonnot Saint Martin - 10430BR

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Experienced - Solution and Knowledge Specialist  (London, Saint-Cloud Cedex) - 10661BR



Annonce vue sur Maths-fi.com

Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

Maths-fi.com : Le site de l'emploi et de la formation en finance de marché : ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths et informatique financières.
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Référence : 9486]]> Sun, 2 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Front Office/Commando Finance]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Front-Office (Commando Finance) pour accompagner un de nos clients, banque d'investissement de renommée internationale.

Vous intégrerez l'équipe IT Front-Office en charge de l'assistance IT et des développements de la salle de marchés, desk Fixed Income.

Mission

Votre rôle sera d'assurer l'assistance technique et fonctionnelle concernant les applications Front-Office (position, booking, PnL & risk calculation, market data, quotation, ...) pour les opérationnels de la salle (traders, structureurs et sales).
Vos missions principales seront :
- l'assistance auprès des traders
- le développement d'outils d'aide à la décision pour les traders, structureurs et sales
- la formation auprès des utilisateurs sur les applications Front Office

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieurs avec un Master et/ou une Spécialisation en Finance
Expérience : stage(s) significatif(s) en développement dans un environnement Salle de marchés
Compétences techniques : connaissances générales en informatique (VBA, C#, Javascript, SQL, C++...)
Compétences fonctionnelles : de bonnes bonnes connaissances de l'environnement Front-Office / Finance de marchés et des produis financiers / Bon background en MathFi

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOE_1503_IgFO» par email.


Référence : 9453]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Quant Risk H/F]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Quant Risk pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché.

Mission

Au sein de la Direction des Risques de notre client, vous serez amené à :
- Concevoir et développer les modèles de VAR en étroite collaboration avec la MOE et l'équipe des risques.
- Identifier les sources d'incertitude et de risque des modèles et élaborer des méthodes de calcul de réserves

Profil recherché

Compétences fonctionnelles : Solides connaissances en risque de crédit, su la CVar, en mathématiques financières et en statistiques.
Bonne connaissance générale sur des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés)
Expérience : 3-5 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers
Formation : Ecole d'ingénieurs (du type ENSAE ou ENSAI) avec une dominante finance de marchés et statistique

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «IGFI_1503_QuantRisk» par email.


Référence : 9454]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Trading]]>


Nous recherchons un(e) Ingénieur Support Trading pour un de nos clients, banque d'investissement de renommée internationale à Paris.

Mission

Votre rôle sera d'assister les traders dans l'utilisation des outils métiers (outils de négociation sur les marchés électroniques et outils de gestion de position dérivés) :
- Mise à disposition des applications,
- Suivi et monitoring des performances,
- Validation et maîtrise d'ouvrage sur les applications Front-Office.

Profil

De formation Ingénieur Grande Ecole orientée informatique, vous êtes débutant ou vous avez 1 an d'expérience.
Vous avez une solide connaissance informatique : systèmes d'exploitation Windows et Unix, techniques et protocole réseau, bases de données (SQL) et des langages de scripting.
Vous souhaitez acquérir de fortes connaissances en finance de marchés.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence « MOE_1503_SUPTRAD » par email.


Référence : 9455]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[IT Quant]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) IT Quant pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.

Mission

Au sein de l'équipe « Intégration de librairies financières » rattachée au front office, votre mission principale sera l'écriture de pricers et leur intégration au sein d'une architecture client/serveur.

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieurs avec une spécialisation ou un master en ingénierie financière
Expérience de 2 à 3 ans en développement C# dans un environnement Front-Office ou première expérience en tant que IT Quant.

Bonne pratique de la programmation C++

Connaissances générales sur les produits financiers et en mathématiques financières

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «IGFI_1503_ITQuant» par email.


Référence : 9456]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Sophis]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Sophis pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché.

Mission

Au sein d'une équipe « outils d'aide au Trading », en salle de marchés Actions, vous aurez en charge le développement et la maintenance d'une application interfaçant Excel et le système Sophis Risque.

Profil recherché


Expérience : 2 à 5 ans en développement sur Sophis
Compétences techniques : C#, C++
Compétences fonctionnelles : Connaissance des API Risque de Sophis, fort intérêt pour la Finance de marchés
Formation : Ecole d'ingénieurs / Bac+5 en informatique

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence «MOE_1503_SOPHIS» par email.


Référence : 9457]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant MOA MUREX]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Consultant(e) MOA Murex pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.

Mission principale

- Recueil des besoins utilisateurs (Opérateurs Middle Office et Front Office)
- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
- Validation des développements livrés par l'équipe MOE
- Support fonctionnel autour de Murex

Profil recherché

- Bonnes connaissances financières sur les dérivés de taux
- Connaissance approfondie du progiciel Murex
- Autonomie technique (Connaissance de SQL et d'Unix)

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence «MOA_1503_MUREX» par email.


Référence : 9458]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Applicatif Finance]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Support Applicatif pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris au sein de la salle de marchés Fixed Income.

L'équipe de support Fixed Income se charge principalement des applis en passage d'ordres, en pricing et en market making.

Missions

- support technique et monitoring de la plate-forme
- suivi des problèmes auprès des développeurs
- dispense de formations auprès des utilisateurs
- support fonctionnel

Profil recherché

Expérience : expérience support ou dans un environnement Front Office
Compétences techniques : connaissances générales en informatique et notamment sur SQL, VBA, Oracle, Sybase
Compétences fonctionnelles : expérience en finance de marchés et notamment en salle de marchés
Formation : Bac+5 Informatique
Bon niveau d'anglais

Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, aimez le travail en équipe, alors rejoignez-nous.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_Support» par email.


Référence : 9452]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant en Risques]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons des Consultants en Risques pour accompagner plusieurs de nos clients, grands comptes en finance de marchés à Paris.

Profil

De formation Bac +5 (école d'ingénieurs, écoles de commerce, université), vous avez une expérience en cabinet de conseil, en maîtrise d'ouvrage ou en ingénierie financière.

Vous maîtrisez un ou plusieurs domaines fonctionnels suivants :
- Bâle II
- Risque de crédit, risque de marchés, risque opérationnel
- Modélisation (VaR, Backtesting, stresstesting, IRC...)
- Capital économique/capital règlementaire

Alors rejoignez-nous et participez au développement de notre offre Risques.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_Risk» par email.


Référence : 9450]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant MOA Finance de Marché]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons plusieurs Consultants MOA en finance de marchés pour accompagner nos clients, grands comptes en finance de marché à Paris.

Vous aurez en charge l'étude, l'analyse, la spécification, l'organisation, l'évolution, le recettage de différents projets en finance de marchés.

Exemple de projets

I
intégration d'un progiciel Front-to-Back, projet de cotation et de trading en ligne de produits financiers, projet de plateforme de négociation électronique, VAR, Stress Tests...


Vous serez en relation directe avec les responsables d'unité, l'ensemble des utilisateurs en Front-Office (Traders/Gérants, Sales, Structureurs...)et avec les équipes informatiques.

Profil recherché

Expérience : 3 à 5 ans en maîtrise d'ouvrage en finance de marchés (environnement Asset Management, Marchés de capitaux ou Société de Bourse)
Compétences techniques : SQL
Formation : Bac+5 Finance ou Informatique
Anglais courant obligatoire

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_FO» par email.


Référence : 9451]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[BI Product Management]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en contiBInu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Missions

Vous ferez partie d'une équipe responsable de l'évolution de l'Interface graphique et du Viewer, outil d'aide à la décision (Business Intelligence), écran principal des utilisateurs Front Office et Risk au coeur de la plateforme Murex.

Rattaché au Product Manager, vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:

-Développement du produit et interface avec les équipes techniques (anticiper les besoins des clients en termes de fonctionnalités du produit, définir des spécifications fonctionnelles et assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement, suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques, valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.)

-Assurance qualité (vous contribuerez à la conception et mise en place de tests garantissant la qualité du produit en terme de performance et expérience utilisateur.

-Packaging du produit (contribution au packaging des bonnes pratiques).

-Communication et marketing (présentation des fonctionnalités, contribution aux ateliers et aux démonstrations du système, participation à l'élaboration des brochures de marketing).

Profil

-Diplômé d'une École d'Ingénieur en informatique ou équivalent universitaire, vous avez acquis de l'expérience/des connaissances en informatique décisionnelle ou interfaces graphiques.

-Vous avez un bon niveau en informatique (bonnes notions d'informatique, de programmation, bonne connaissance des bases de données).

-Vous démontrez un intérêt particulier pour les technologies de l'information et l'édition de logiciels.

-Vous démontrez un intérêt pour la visualisation de donnée, l'ergonomie et les interfaces graphiques.

-La maitrise d'un des outils de BI est un plus.

-Votre niveau d'anglais est excellent à l'oral et à l'écrit.

-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication.

-Vous avez un sens aigu de l'innovation et de la créativité, vous démontrez une bonne capacité de recherche.


Référence : 9436]]> Wed, 8 Jul 2015 0:00:00 <![CDATA[BI Product Management Consultant]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en contiBInu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Missions

Vous ferez partie d'une équipe responsable de l'évolution de l'Interface graphique et du Viewer, outil d'aide à la décision (Business Intelligence), écran principal des utilisateurs Front Office et Risk au coeur de la plateforme Murex.
Rattaché au Product Manager, vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:

-Développement du produit et interface avec les équipes techniques : anticiper les besoins des clients en termes de fonctionnalités du produit, définir des spécifications fonctionnelles et assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement, suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques, valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.
-Assurance qualité : vous contribuerez à la conception et mise en place de tests garantissant la qualité du produit en terme de performance et expérience utilisateur.
Packaging du produit : contribution au packaging des bonnes pratiques.
-Communication et marketing : présentation des fonctionnalités, contribution aux ateliers et aux démonstrations du système, participation à l'élaboration des brochures de marketing.

Profil

-Diplômé d'une École d'Ingénieur en informatique ou équivalent universitaire, vous avez acquis de l'expérience/des connaissances en informatique décisionnelle ou interfaces graphiques.
-Vous avez un bon niveau en informatique (bonnes notions d'informatique, de programmation, bonne connaissance des bases de données).
-Vous démontrez un intérêt particulier pour les technologies de l'information et l'édition de logiciels.
-Vous démontrez un intérêt pour la visualisation de donnée, l'ergonomie et les interfaces graphiques.
-La maitrise d'un des outils de BI est un plus.
-Votre niveau d'anglais est excellent à l'oral et à l'écrit.
-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication.
-Vous avez un sens aigu de l'innovation et de la créativité, vous démontrez une bonne capacité de recherche.


Référence : 9433]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant interface graphique et expérience utilisateur - H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.


Missions

Vous ferez partie de l'équipe responsable de l'évolution de l'interface graphique et de l'expérience utilisateur de la plateforme MX.3. Vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:
-Développement du produit: être à l'écoute des besoins clients, anticiper leurs attentes, définir des spécifications fonctionnelles.
-Interface avec les équipes techniques : assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement, suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques, valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.
-Packaging du produit : contribution au packaging des bonnes pratiques.
-Communication et documentation : présentation et documentation des fonctionnalités, élaboration des brochures de marketing.
-Fournir l'expertise UX nécessaire aux équipes fonctionnelles et techniques impliquées dans le cycle de vie du produit MX.3.
-Contribuer au déploiement de la stratégie UX (principes et process UX).
-Développer une culture ainsi qu'une compétence UX au sein de l'ensemble de la communauté Murex (formations, guides, ateliers).
-Travailler avec les graphistes selon les attentes des projets (spécification des livrables et suivi).

Profil

-Diplômé d'une Ecole d'Ingénieur, vous avez acquis des connaissances ainsi que de l'expérience en ergonomie et interfaces graphiques.
-ous avez une bonne connaissance des technologies de l'information et l'édition de logiciels (Rich Internet Application, Applications Mobiles et Desktops).
-Vous avez de l'expérience dans le UX design et l'intégration des méthodologies standards UX.
-Vous êtes passionnés par l'ergonomie (UX) des IHM.
-Vous faites preuve d'une excellente capacité à communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
-Vous avez un excellent niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit.
-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
-Vous faites preuve de créativité à la résolution de problèmes, vous démontrez une bonne capacité de recherche.
-Vous avez le goût du travail en équipe et êtes force de proposition et d'innovation.


Référence : 9435]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Equity Derivatives Functional Consultant ]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.

Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto.

Job description

Over the past few years PES EQD revamped a lot of functionalities of the equity derivatives business solution in order to better serve existing customers and secure important presales wins.

Within a changing industry landscape it becomes critical to become best of breed and help clients reduce their operational costs for them to focus on their competitive edge.

To help the team achieve this objective, we are looking for a highly motivated individual, with a proven expertise level in Murex, preferably on Back Office, and eager to learn a new business solution.

As a PES EQD team member, the mission will also be to contribute to the EQD community through internal support, specific client projects, and internal developments follow-up.

Responsibilities:

-Analyze existing functionalities for Corporate Actions in the system (Front Office and Back Office)
-Work with peers inside and outside the team to understand requirements and translate these into a roadmap.

This roadmap should be built with achievable building blocks that bring value independently from each other, and bring value as a whole.

-Ensure follow up of the roadmap items from specification through testing until delivery.
Delivery includes new functionality available, documentation, evangelization to other teams.

-Contribute to the building and maintenance of and EQD demo database by adding additional scenarios to the demo path or working on specific enrichments required by clients during presales workshops.
-Contribute to implementations handled •Provide feedback to the team lead on progress and bottlenecks

JOB requirements


-Engineering school/ Business School Degree
-0-5 years of experience ideally in the financial software industry
-Strong interest in both information technologies and financial markets
-Good analytic skills and rigor
-Excellent communication skills (both written and oral) and ability to work in a team

-Fluent English
-Ability to work in an international environment


Référence : 9432]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00