Modélisateur risque de Marchés et Contreparties - (H/F)
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RÉFÉRENCE : 16000U6Q
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER Risques : ENTITÉ Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.
La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé dubusiness, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe.
Enfin, nous rejoindre c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

Vous rejoignez l'équipe en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc.).
Cette équipe est notamment responsable de la définition et de la documentation des méthodologies des mesures de risque de contrepartie et des risques de marché (ex :détermination des exigences de fonds propres, méthode standard, agrégation des mesures de risque entre elles, back tests, anticipation des facteurs de risques, revue des approximations de modèles...).
Elle assure également l'animation des comités experts-modèles et experts-bancaires, la veille règlementaire, le lobbying et l'interface avec l'ACPR et la BCE sur ces sujets.

Au sein de l'une des équipes « facteurs de risque », vous serez en charge de :
  • Définir, en coordination avec les autres équipes, les évolutions méthodologiques des modèles aux niveaux des facteurs de risque.
  • Animer les réflexions méthodologiques avec l'ensemble des départements impliqués.
  • Vous assurer de la correcte implémentation des méthodologies, en tant que sponsor.
  • Réaliser le suivi et les contrôles de supervision permanente permettant de garantir la pérennité du modèle interne. En particulier, contribuer au backtesting des modèles et aux calibrages des modèles de diffusion utilisés dans le cadre du risque de contrepartie.
  • Animer les comités experts (modèles et bancaires) sur les thèmes par facteurs de risque, rédiger les supports et comptes-rendus.
  • Documenter les modèles pour les facteurs de risque concernés.
  • Participer à la veille réglementaire, aux benchmarks de place et transmettre la culture réglementaire au sein de la Banque.
  • Assurer le support quantitatif aux utilisateurs
Profil
  • De formation bac+5 type École d'ingénieur ou équivalent universitaire si possible complété d'un master en finance.
  • Vous avez un profil quantitatif avec une solide expérience en risques de contrepartie et/ou marché.
  • Vous disposez d'une première expérience réussie d'au moins 2 ans dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.
  • Vous disposez de solides connaissances des produits financiers et modèles de valorisation des instruments de marché et faites preuve de fortes compétences en modélisation (processus de diffusion, modélisation statistique, analyse de données...)
  • Vous avez une très bonne connaissance des langages de développement informatiques suivants: C++, VBA, R.
  • Une connaissance de l'environnement réglementaire serait souhaitable.
  • Vous parlez anglais couramment
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense - CDI.
A pourvoir dès que possible.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

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